摘要：随着我国对外开放程度的加深,我国受国际经济波动影响也越来越大。本文利用最新发展的贝叶斯VAR模型（BVAR）运用脉冲反应函数和方差分解的方法对2008~2015年的国际市场能源价格指数、我国居民消费价格指数等7个国内外经济变量指标进行分析研究,结果表明,国际能源价格等外部冲击是我国经济波动的部分影响因素,可以解释我国CPI波动的55%,也可以解释我国货币供给量增加率的47%,并且对我国经济存在长期的累积效应。但是对我国政府支出变化率并没有产生影响。84784

毕业论文关键词：外部冲击；经济波动；BVAR模型；脉冲反应；方差分解

The Effect of External Shocks on Economic Fluctuation in China

Abstract: With the deepening of China's opening up, the impact of the international economic fluctuations by external shocks is also growing。 This paper using the latest development Bayesian VAR model (BVAR), impulse response function and variance decomposition method from 2008 to 2015 international market energy prices, China's consumer price index and so on。 There are seven domestic and international economic indicator variables analyzed in this paper, and the results show that the external impact of the international energy prices is part of China's economic fluctuation factors which can explain the 55% rate of China's CPI fluctuation, also explain the 47% rate of increase of the money supply, and the cumulative effects of long-term presence on China's economic, but have no impact on the rate of change in our government expenditure。 

Keywords:  External Shocks; Economic Fluctuations; BVAR Model; Implse Response; Variance Decomposition

目录

摘 要 1

1。绪论 2

1。1研究背景 2

1。2研究现状 3

1。3本论文的结构安排 3

2．BVAR模型理论的介绍 3

2。1向量自回归（VAR）模型理论 3

2。2贝叶斯向量自回归（BVAR）模型 5

3。实证分析 6

3。1变量的选取 6

3。2先验信息的确定 7

3。3 BVAR模型参数估计 7

3。4 BVAR模型稳定性检验 8

3。5滞后期的确定 9

3。6 脉冲反应函数（IRF） 9

3。7 方差分解 13

4。结论 15

参考文献 16

附录 17

致谢 22

外部冲击对我国经济波动的影响研究

1。绪论

1。1研究背景

经济全球化是当今世界经济发展的一个重要特征和趋势。自2001年加入世界贸易组织以来,我国的经济实现了跳跃式的发展,使我国的经济实力和综合国力不断增强。虽然经济全球化给中国带来了机遇,但同时也给中国的发展带来了挑战。例如,1997年发生的亚洲金融危机、2008年美国次贷危机等都给中国产生了不同程度的影响。各国经济联系越来越紧密,依赖性越来越强,这让很多学者逐渐加深外部冲击对本国或其他国家经济的影响的研究。建立VAR模型是一种研究外部冲击对我国经济波动影响的方法,但VAR模型容易因为搜集的数据集的长度的制约而导致多重共线性的存在和自由度的下降,对参数估计产生较大的误差。BVAR模型能够通过在参数估计时有某些先验信息约束后进行估计,可以有效解决上述缺点,提高模型的精度。本文主要介绍了BVAR模型理论及其在外部冲击对我国经济波动的影响研究中的应用。利用外部冲击的一些指标变量和能够衡量我国经济发展的经济指标变量进行实证分析,并指出BVAR模型在研究外部冲击对我国经济发展影响的优越性。