利率市场化进程中商业银行利率风险分析
关键词：利率敏感性模型；利率风险；商业银行
毕业论文外文摘要
Title Commercial bank interest rate risk analysis under interest rate marketization
Abstract
With t People's Bank of China actively promote liberalization of interest rates, the inevitable the trend of interest rate liberalization makes China's commercial banks face increasingly interest rate risk. This article recognizes the interest rate risk status through the use of interest rate sensitivity gap model CCB 2008 -2013 interest rate sensitivity gap, interest rate sensitivity deviation, notch sensitivity ratio and the gap ratio for analysis, combined with asset-liability ratio, capital adequacy ratio and interest as a percentage of revenue, summarizes whole question of Chinese commercial bank interest rate risk and proposes effective measures corresponding countermeasures.
Keywords：interest rate sensitive model; interest rate risk; commercial banks
目 次
1 引言 1
2 文献综述2
2.1 利率风险的表现形式2
2.2 利率风险的分析方法 2
3 我国商业银行所面临的利率风险4
3.1重新定价风险 4
3.2基差风险 4
3.3收益率曲线风险4
3.4期权风险4
4商业银行利率风险度量模型选择6
5中国建设银行的利率风险实证分析8
5.1中国建设银行概况8
5.2 中国建设银行利率风险状况10
5.3中国建设银行利率风险分析 11
结论 16
致谢 17
参考文献18
1 引言
利率市场化是指央行解除对利率的管制，人民银行不对利率限定任何的硬性要求，金融交易主体可以自主决定利率，遵循市场规律，由市场的结构层次决定利率是金融自由化中的主要内容。
2012年6月8日，央行调整存、贷款的基准利率，这也标志着多年为启动的利率市场化改革重新启动并且加速进程。2013年央行宣布， 7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制：金融机构贷款利率0.7倍的下限被取消，金融机构确定贷款利率，可以根据商业原则自主决策；金融机构自主决定贴现利率，不再是原来的在再贴现利率上加点的方式了；取消农信社贷款利率的上限；房地产方面，为了房地产业健康的发展，也是由于现阶段房地产事业并未成熟，个人住房贷款利率则未做调整。
利率的调整变动使得金融产品价格变动或收益的变动是利率风险的本质。在利率市场化进程中，利率受到市场供求关系、国际经济环境等影响，影响利率变化的因素增加，程度加深，使得利率风险出现更多的不确定性。利率市场化的推进，利率多变的情况下，我国商业银行的资产负债，尤其是存款与贷款之间难以达到同步，就难以不受到利率波动的影响，利率波动的越频繁，利率波动越无法预测，规律性减少，利率风险在商业银行面临的风险中占据重要位置。
本文在对分析商业银行面临的利率风险的表现形式，针对建设银行，汇总各类年度报告数据，运用利率敏感性缺口模型进行了实证分析，分析出利率市场化进程中，建设银行的利率风险现实状况，并就此提出部分建议。
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