5。4  对交通银行股份有限公司流动性风险管理的建议 10

结论 12

参考文献 13

致谢 14

1  引言

1。1  研究背景

一直以来，历史上不乏由流动性风险引发严重后果的事件。例如，1991年英格兰银行由于存款人大量提取资金，引起了严重的流动性风暴。1998年海南发展银行由于无法及时履行偿债义务，发生了挤兑危机，进而导致银行倒闭。2007年由美国引起的次贷危机，给全球经济带来了严重损失。另外，流动性状况不是一成不变的，这需要我们不能放松警惕，既要防止流动性缺乏，又要避免流动性过剩，总之要寻求及维持适度的流动性，从而为商业银行的稳定发展提供保障。再者，新的经济形势下国际金融市场的不断发展，在为商业银行的发展提供良好机遇的同时，由于国际形势的复杂多变，也给商业银行的流动性风险管理带来了一系列的挑战。

以上的选题背景，反映了目前我国商业银行急需提高流动性风险管理水平。所以该选题在阐述理论和剖析现状的基础上，对流动性风险管理进行研究并提出相关改善的建议，是有利于商业银行健康发展的。

1。2  论文思路

本论文首先阐述研究背景及意义。其次对流动性风险管理进行综述，具体而言，先介绍概念、影响因素、再总述流动性风险管理理论。此外，运用上述理论对我国近年来流动性状况进行梳理，并提出相关措施。再者，以交通银行为案例，对其实际流动性风险管理问题进行研究。最后一部分对本文进行总结和归纳。

2  流动性风险管理概述

2。1  商业银行的流动性

关于流动性的界定，由于社会各界出于不同的角度，有不同的认识和理解，所以至今没有统一的定义。但就大多数的概念而言，流动性指的是商业银行在需要时以合理价格获取资金的能力，因此流动性是银行得以持续经营的关键，然而它不仅关系到商业银行自身能否良好运营，而且情况恶劣时可能会对整个金融市场造成一定的影响。

2。2  商业银行流动性风险

流动性风险是指银行虽然有清偿能力，但不能及时获取或以合理价格取得充足的资金来应对资产增值或支付债务的风险。从2013年5月份以来，资本利率全线攀升，直接导致后来的“钱荒”事件，可见我国流动性风险日益加剧[1，2]。如前文所述，流动性大小对银行信用乃至整个金融市场的运行都直接相关，所以面对日前严峻的风险局势，商业银行应加强对流动性风险的防控。

2。3  流动性风险的影响因素

货币政策、利率变动、宏观市场环境这几个因素对流动性风险有所影响。

首先，由于央行实行从紧的货币政策，商业银行可自由支配的资金收缩，因此社会流动性出现缩减，进而导致资金稀缺程度加剧[3,4]。基于这样的资金需求，银行贷款需求与实际存款呈反向变动，造成银行在资金的流入和流出方面严重失衡，进而增加了流动性风险的可能性。其次，在市场利率下降的情况下，投资者为获得更多的利益，而将资金转投于其他的金融工具，因此给银行流动性造成了巨大压力。同时资本变现效率会受利率变动的影响，这使得银行在运用资金变现方式应对流动性危机的作用受到一定的限制。最后商业银行作为金融机构本身，不是单一而存在的，势必会受整个金融市场宏观环境的影响。一个发达的金融市场为商业银行持续、稳健运行提供了肥沃的土壤，同时在提高商业银行融资渠道多元化方面发挥重要作用，进而银行的流动性水平也随之得到改善。