利用到期日的期权价格，来推导任意时刻 的期权的价格，除此之外，我们还会特别关注在 时的期权价格 ，所以期权定价问题是一种知道了结果来反推起始点及过程中任一点价格的的问题。

1。4  本文的主要目的和研究思路文献综述

本文主要目的是研究当原生资产的价格变化更加符合于市场的真实情况，即会受到消息的影响而出现“高开”或者“低开”时，原有的连续模型就被破坏后，当原生资产的价格变化在原有的连续模型上附加现跳跃时，基于这样的原生资产的期权的定价问题。

本文先在第二章用简单的方法推导出形式上符合几何布朗运动的原生资产的价格变化服从的规律，这是期权定价问题的基础；在第三章中，假设当原生资产的价格符合几何布朗运动变化时，我们可以给出期权的定价公式，即著名的 公式；然后在第四章中，我们简要的介绍了泊松过程，并且用泊松过程来描述原生资产价格变化过程中的跳过程，从而给出了当原生资产价格不连续时，其所服从的变化规律，即跳扩散过程；在第五章中，我们利用投资策略来推导了当原生资产的价格变化服从跳扩散过程时，期权的定价公式，在最后，我们通过假设跳跃高度 所服从的分布，给出了一个实例。