2。3基本思想
因子分析法根据变量相关性大小把原始变量分组,从而使得组内相关性较高,组间相关性较低。每组变量代表一个基本结构,并用一个不可观测的“假想变量”来代替表示某一类研究对象的整体变动情况。我们还可以对研究对象的一些指标进行分类处理。在得到因子的表达式之后,可以把原始数据代入表达式从而得到因子得分,这样就能根据因子得分直观的对研究对象进行分类。
因子分析的一般模型
假设有p个观测量:X1,X2,……Xp,这p个变量都是标准化后的变量均值为0,方差为1的变量。,然后我们再用F1,F2,Fm(m<p)来表示标准化的公共因子。我们就可以得到一般的因子模型:
图1因子分析的一般模型
模型的矩阵形式为
其中A为系数矩阵
2。4基本步骤
(1) 根据研究问题选取原始变量
(2) 对原始变量进行标准化并求其相关阵
(3) 求解初始公共因子几因子载荷矩阵
(4) 因子旋转
(5) 因子得分
(6) 进一步分析
其中最重要的三个步骤是:确定因子载荷、因子旋转以及计算因子得分
确定因子载荷有一下几种方法来完成:主成分法,主轴因子法,最小二乘法,极大似然法,Α因子提取法等等。
然而我们得到的初始因子解各主因子的典型代表不是很突出,容易使因子的意义含糊不清,不便于对实际问题进行分析。出于这种考虑,可以对初始公共因子进行线性组合,即因子旋转,以期找到意义更为明确,实际意义更明显的公共因子。
当因子模型建立之后,往往需要反过来考察每一个样品的性质及样品之间的相互关系。所以我们需要给出公共因子用原始变量表示的线性表达式,这样的表达式一旦能够得到,就可以很方便地把原始变量的取值代入到表达式中,求出各因子的得分值。
2。5流程图
图2因子分析步骤示意图
3。选样及数据提取
3。1商业银行的概念
3。1。1性质
商业银行(戴国强,2011)是以追求最大利润为目标,通过多种金融负债筹集资金,以多种金融资产为其经营对象,能利用负债进行信用创造,并向客户提供多功能、综合性服务的金融企业。商业银行是特殊的企业,并且具有企业的一般特征,但是银行又不同于其他的金融机构文献综述
3。1。2职能
商业银行有它的特定经营活动内容和特定的职能作用:
充当资本家之间的信用中介
充当资本家之间的支付中介
变社会各阶层的积蓄和收入为资本
创造信用流通工具
概括的说,最能体现银行特点的是其作为借与贷的中介作用。
商业银行可以对外发放贷款、吸收公众存款以及办理结算业务。对于商业银行来说,主要是通过盈利为最终目的,然后追求企业利润的最大化。
3。1。3地位
由于商业银行业务内容的广泛性,使得它能对整个社会经济活动产生显著影响,并在国民经济中居于重要位置。商业银行是整个国家经济活动的枢纽,其业务活动对全社会的货币供给量具有重要影响。商业银行已经成为社会经济活动的信息中心,并且是国家实施宏观经济政策的重要途径和基础。以及商业银行已成为社会资本运动的中心。