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商业银行期限错配产生原因银行在经营中普遍存在着“短钱长贷”现象, 即商业银行资金来源短期化、资金运用长期化。为了获得高收益，商业银行这种资产负债回流期的错配直接后果就是产生流动性风险。存贷期限错配是银行业资产负债结构中普遍存在的问题，历年来，学者们对该现象都有各自的理论研究。28828
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在错配原因方面，王春辉（2011）认为金融创新的愈演愈烈造成的“金融脱媒”现象的不断增强也对将我国货币调控、银行监管及银行业务开展等带来一系列挑战。刘科（2010）认为政府政策导向、金融体制的不完善、利率期限结构水平的不断调整、贷款需求结构等诸多因素均是存贷期限错配的影响因素。特别是近年来，通胀压力和房地产市场的兴起对银行的资产负债结构也造成了不小的影响。论文网
2 关于商业银行期限错配产生的利率风险
存贷期限错配会给银行经营带来更大的不稳定性，徐梅（2010）指出，现阶段我国金融市场较为活跃，商业银行期限错配问题突出，同时不稳定的市场利率水平或者汇率变化使银行面临着一定的利率风险，严重时将可能导致银行危机。徐虹（2005）认为资产负债期限不匹配产生的资金缺口会导致利率风险，利率同时影响着银行的资产业务和负债业务，是决定银行未来收益的关键因素。她还认为在利率下降过程，资产负债的回流期的错配对银行有利，利率上升过程中则会带来利润损失。李双（2010）认为银行的收益或内在经济价值在期限错配情况下随着利率的变动而变化，如果银行以短期存款作为银行中长期贷款的资金来源，当利率上升时，存款的利息增加，而贷款的利息收入是固定的，从而降低了银行的未来收益。黄翠玲（2011）认为存贷期限错配不仅会给银行带来严重的流动性风险和利率风险隐患，过高的中长期贷款占比还将弱化信贷政策效果，影响货币政策调控的敏感度，这将明显削弱宏观调控的效果。
3 久期对利率风险管理的相关研究
文忠桥（2005）以久期的概念为基础，研究了随机利率期限结构下即利率期限结构在不确定的受到线性冲击或非线性冲击下的国债利率风险免疫问题。吕颖毅（2006）指出银行可以通过久期分析及时调整资产负债结构中的问题从而有效得规避利率风险。武剑（2003）从内外因素两方面分析了利率风险的成因，认为我国商业银行应该构建以久期缺口为核心的利率风险评价模型。布莱恩（2003）对利率风险的识别、管理策略和如何运用金融工具对利率风险进行风险管理做了探讨。陈琪(2010)通过久期模型的实证分析提出了从风险的回避、转移、对冲、自留四个方面控制利率风险。
4 关于商业银行期限错配解决途径
关于期限错配的有效解决途径，学术界观点不一。如欧阳国熠 张 彬（2013）认为可以借鉴丹麦的资产担保债券融资模式来解决我国商业银行期限错配问题。商业银行通过发行资产担保债券，一来可以为中长期贷款提供长期的低成本资金来源，二来担保债权的发行可以替代部分理财产品和同业负债，降低整体的期限错配风险。王春辉(2010)认为“金融托媒”趋势的增强分散了流往银行的资金，政府政策导向加大中长期贷款的需求以及银行考核体系迫使工作人员更倾向于放长贷，最根本的解决方法是银行的自我体制改革，比如中长期贷款的比例要立足于银行自身资产负债结构的调整。吴茂林（2005））则对贷款限额提出了要求，他认为有必要放宽限额，实行贷款余额考核。邓虹（2005）认为债券业务创新是解决我国商业银行资产负债期限错配问题的一种比较现实的选择，通过资产类业务创新、负债类业务创新和债券交易方式创新三种类型，解决各种流动性风险、利率风险、资金缺口等问题，分散银行风险，避免风险的过度集中。通过债券业务创新可以提高银行的资产和负债管理水平，并且可以通过金融创新，使商业银行进入新的业务领域，开拓新的利润增长点。