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综合专家学者研究流动性风险的结论，尽管方法不同，但是总体来看我国商业银行流动性管理较好，大部分商业银行流动性风险处于适中水平；五大行为代表的国有商业银行由于其处于市场支配地位，资金实力强，总体流动性风险最低；城市商业银行由于积极进行流动性风险管理，总体流动性风险处于比较低；其他股份制银行经营业绩一般，风险管理能力不足，因而流动性风险较高。
4 《巴塞尔协议III》下流动性风险管理研究
巴塞尔委员会于 2010 年12月颁布《巴塞尔资本协议 III》，制定了最新的流动性风险国际监管框架，并首次提出了国际统一的流动性风险量化标准，引入了两个量化监管指标：一是流动性覆盖比率（LCR），其定义为优质流动性资产储备与未来 30 日的资金净流出量之比，要求大于 100%；二是净稳定融资比率（NSFR），其定义为银行可用的稳定资金与所需的稳定资金之比，要求大于 100%，其中，“稳定资金”是指在市场压力持续存在的情景下，能够在1年内保持稳定的权益类和负债类资金来源。
彭建刚（2014）认为，相对于我国商业银行现阶段的风险管理水平，两个指标的应用还存在一定的局限性，首先，“优质流动性资产储备”主要指国债或央行债券，但是这类优质资产在二级市场的流动性较差；其次，“可用的稳定资金”主要是存款中的稳定部分，但是并不能准确估计；最后，这两个指标覆盖银行资产负债的具体条目过于详细，年报并未披露，因此在引入新的国际指标的同时需要根据我国国情进行调整和改革，循序渐进保证其实施。
田艳芬（2008）、朱冬辉（2013）认为，从供需两个方面解决期限错配，银行提高中长期负债比重，主动负债降低成本，控制中长期贷款发放，严格进行贷款管理，保证其资产负债的期限结构处于自身合理的范围之内；此外，还需要建立科学合理的风险管理机制。
5 研究现状述评
综上，国外金融市场及体系较完善，研究也比较深入和成熟，对流动性风险的根源、成因、影响因素理论及模型把控较好，但是，我国银行业的现实情况与国外银行存在明显的差距，不能同一而论。国外商业银行对存款和贷款业务依赖性低，因此国外关于资产负债期限结构错配流动性风险研究文献较少。相比而言，国内研究还不成熟，《巴塞尔协议III》在我国并未开始有效实施，已有研究对于加强商业银行流动性风险管理具有重要意义，对于存贷期限错配及其流动性风险的研究有待进一步提升。基于此，本文在已有文献的基础上，对《巴塞尔协议III》框架下存贷期限结构错配的流动性风险开展理论和定量研究。
参考文献
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