二、z 银行信用卡的风险管理概述

Z银行信用卡的风险管理策略正在从防堵风险向管理风险进行转型。目前处

于防堵风险与管理风险并行的阶段。Z银行信用卡的风险管理遵循着几个原则。拥有强大的风险管理组织架构、良好的风险管理流程、先进的管理信息系统以及业界领先的系统化管理模式。

（一）组织架构

Z银行是综合性商业银行，各部门分布在不同地区且分工细致，部门之间的 风险管理工作相辅相成。在信用卡风险管理当中最直接防范风险的岗位是授信审批岗，各部门的工作 一部分是为了在授信审批环节能够将风险最小化。授信审批岗隶属于各地区分行 信用卡中部或营运中心中的风险管理室。各地区风险管理室所设立的岗位不同。Z银行信用卡中心风险管理室拥有自己的风险管理体系，通过对风险类型的 了解，在前端的推广过程以及审核、发卡过程中采用风险防范手段以最大程度的 降低风险发生概率。

（二）风险管理流程

按照其逻辑顺序可分为风险分析、风险控制以及风险的财务处理这三个阶 段。 论文网

风险分析的两大要素为风险识别和风险估计。Z银行信用卡中心风险防范的 第一步就是风险分析，通过对风险相关的各类情况进行深刻的调查来识别风险， 评估识别出的风险发生率及导致的损失程度。为信用卡风险管理控制奠定基础。

风险控制包括减少或降低甚至是避免风险发生的机会，对于已经发生的损失予以限制避免其扩大的一切措施。Z银行信用卡在风险控制方面的管理涉及多个部门的合作，拥有一支专业知识过硬，工作能力较强的风险控制团队。 

财务处理的方法有三种。第一种是银行自己承担风险。也就是将损失计入营业成本或者设立待摊费用将损失在往后的数年里进行摊派。第二种是由信用卡中心实行专业自保。也就是说通过内部筹集的风险基金来弥补风险损失。第三种是风险转移。也就是说使用一些金融工具或者通过一定的手段将风险转移以确保 Z银行发卡机构的稳步发展。 

（三）风险管理信息系统及信用评分模型系统

1。风险管理信息系统 

Z银行信用卡中心的风险管理信息系统包含信用卡数据仓库和 MIS 即信用卡中心的管理信息系统。 数据仓库是为客户关系管理、决策、MIS 提供数据来源以及系统环境。通过对申请人资料、信用卡账户档案、信用卡交易、信用卡欺诈、信用卡营销以及银行内部非信用卡客户的数据库的设计、整合后形成整体数据系统。 MIS 是不同部门的管理人员做出决策时的参考系统。提供不同层次管理人员所需要的报表，例如，信用卡交易损失率报表；坏账率细分报表等；预测损失报表。同时也对信用卡风险管理人员权限进行管控，例如，新入职员工的权限获取等。 

2。信用评分模型系统 文献综述

Z 银行信用卡中心风险管理所应用的信用评分模型随着新系统大版本的上线更加合理化，该信用评分模型系统是由风险管理模块、案件管理模块、分析预测模块、监测模块等组成，与总行零售业务的评分模型进行整合，综合分析风险并实行统一监测，为 Z 银行信用卡的风险管理提供依据。Z 银行信用卡中心信用评分模型的新系统大版本定期更新，修复被发现的错误数据；根据风险类型的变化新增或修改风险提示逻辑；调整系统处理案件的比例。例如，近期人行系统逻辑的更新，根据客户可贷额度逻辑的提出修改了额度评分逻辑，加入了负债风险和五级贷款不良的提示逻辑；设定了突发事件，将申请信息先经过突发事件 1（一般为信息的风险比对），击中其风险逻辑的客户直接被系统退件，未击中其风险逻辑的客户将进入征信审核，给出审核结果后进入突发事件 2（当发生批量风险事件时，在将风险反馈审核部门的同时，设定该风险逻辑），击中该风险逻辑的客户将被退回征信审核。