商业银行存贷款期限错配状况及影响因素分析(2)
一般来说，现阶段银行存款以活期为主，而贷款则以中长期为主，如果在未来的特定时段内，银行贷款没有伴随着存款的减少而减少，甚至增加，这就会导致存款的平均期限比贷款的平均期限多，形成存贷款期限错配。
在资产负债匹配时，长期资产与短期负债匹配会增大银行的流动性危机，短期资产与长期负债会降低资金使用率，而长期资产与长期负债匹配、短期资产与短期负债匹配才能够有效的降低流动性风险，同时有效地利用资金资源，保障银行股东的收益最大化。
1.2 相关研究概述
近年来，银行存贷款期限错配问题受到了许多专家学者的关注。刘科（2010）以鄂尔多斯市为例，对比中长期贷款的增量和定期存款的增量的差额在一段时间内的变化以及一系列的调查分析得出，辖内金融机构中长期贷款日益增长，贷款长期化趋势明显。黄翠玲，黄静慧（2011）根据海南省商业银行活期存款占各项存款的百分比及中长期贷款占各项贷款的占比的比较得出，存贷款期限错配问题在海南省辖内商业银行中普遍存在。徐梅(2010)指出,随着金融市场尤其是资本市场的活跃,现阶段我国商业银行货币错配和期限错配的问题日益突出，如果市场利率水平或汇率发生变化,我国银行业可能会面临一定的流动性风险,并将可能导致银行危机。《中国金融稳定报告2011》指出,我国银行业存款活期化和贷款长期化趋势明显,期限错配风险有所加大。一些商业银行的负债多来源于不稳定的短期存款以及同业拆借,当经济和金融环境发生变动时,“存贷期限错配”问题使单家银行的流动性紧缺迅速传递到其他商业银行,从而有可能造成银行业体系的流动性危机。应俊惠（2002）指出资本市场的发展导致银行负债出现活期化、短期化趋势，而银行资产运用则向长期化发展，意着银行未来资金流入与流出不匹配，表明存贷款期限结构具有内在的不稳定性，存在流动性风险。
1.3 研究内容
期限错配往往会引发银行的流动性风险和利率风险 ，增加银行遭受挤兑的危机，严重的可能会导致银行的亏损、破产。因此，开展商业银行期限错配现状的分析及其影响因素的研究是有实际意义的，同时也能为减少其带来的风险带来一些实践的可能。在国内外的相关研究中，研究中国商业银行期限错配的文章并不很多，研究者们大多关注于期限错配带来的流动性风险问题。对于衡量期限错配程度的指标大多根据长期负债、定期储蓄存款、活期储蓄存款等数据的对比、比例或时间序列上的变化等来体现。同时，对于什么影响期限错配也有一些一致的意见，如：政府的投资情况、企业的活动、居民的消费状况等。然而，之前的文献对银行业的期限错配测度指标及影响因素的实证研究却鲜有报道。另外，定量数据的研究也存在一定的局限，数据整理大多是根据中央银行的历年数据或者某个地区的或某个商业银行的数据表现得出。
本文力争在前人的基础上综合运用，独立思考，在最新的数据分析下实现较为广泛的研究，形成一些新的观点。文章的优势和独特的地方在于：分析更为全面，运用了比例分析、总额时间序列上的分析、流动性缺口等综合表述了期限错配可能衡量体现的方方面面；定量分析了期限错配的影响因素，数据方面不仅采用的银行业、金融机构的总体数据数据，也采用了商业银行的年报数据，数据来源更加广泛；在文章的总结部分也对研究期间的问题作了一些回顾和探讨。本文从文章构成来说，前半部分运用图表及指标来分析银行不同时间、及不同商业银行的期限错配状况，后半部分，通过利用面板数据，建立影响期限错配因素的实证模型，分析存在哪些因素会加重商业银行的流动性风险，在此之后，有针对性的提出缓解期限错配的手段措施，同时，还提出了关于研究期间所遇到问题的一些探讨。