商业银行资产负债期限结构错配的流动性风险研究
关键词 商业银行 期限错配 流动性风险 风险管理 流动性缺口
毕业论文外文摘要
Title Study on the liquidity risk of deposit and loan term mismatch in commercial banks
Abstract
Commercial Banks encounter serious liquidity crisis in 2013 and suffered a serious shortage of money .All of the study shows that the crisis mainly due to the term structure mismatch between bank assets and liabilities in the banks .Commercial banks must maintain a certain degree of mismatch to improve the efficiency of the use of money ,but excessive term mismatch may cause liquidity risk .Based on that, this paper introduced the latest rules of the Basel Ⅲ, analysis the term structure of assets and liabilities of the 13 samples bank and then study their liquidity situation .We create a model of liquidity gap to give a evaluation of the liquidity risks ,referring to the requirements of the net stable funding ratio .According to the result of liquidity risk measurement, combining with the relevant conclusions of qualitative analysis, this paper give some advices from the regulators, commercial bank itself, and the financial markets.
Keywords Commercial bank ; Term mismatch ; Liquidity risk; Risk management ; Liquidity gap
目 次
1 绪论 1
1.1 研究背景及意义 1
1.2 相关研究文献综述 1
1.3 研究框架及方法 4
2 商业银行流动性风险管理指标 5
2.1 流动性风险管理现行指标 5
2.2 巴塞尔框架下流动性风险管理指标 5
2.3 资产负债期限错配的流动性风险 6
3 商业银行资产负债期限错配与流动性风险现状 8
3.1 商业银行期限错配现状 8
4 资产负债期限错配的流动性风险计量 16
4.1 资产负债期限错配流动性风险计量模型的构建 16
4.2 存贷款期限结构 17
4.3 短期稳定存款估算 18
4.4 流动性缺口计算 19
4.5 格兰杰检验 20
4.6 总结 21
5 巴塞尔Ⅲ框架下存贷款期限错配流动性风险管理对策及建议 22
5.1 加强对期限错配流动性风险的监管 22
5.2 商业银行重视对流动性风险的管理 22
5.3 推进金融市场改革 23
结论 25
致谢 26
参考文献 27
1 绪论
1.1 研究背景及意义
在商业银行的经营过程中，不可避免的会遇到资产负债期限结构错配的情况。一定程度的期限错配是银行正常经营的必然要求，能够提高银行资金的利用效率，而过度的期限结构错配则会引发流动性风险。以2013年“钱荒”为例，商业银行遭遇最为严重的流动性危机，流动性资金严重不足，究其原因，不可避免的提到资产负债期限错配。随着商业银行的不断发展，为追求盈利，“短存长贷”的现象加剧，使银行期限错配的情况不断升级，由此引发的潜在的流动性风险也不断增加。