中国股票市场的系统性风险理论分析与实证检验
毕业论文关键词：中国股票市场 系统性风险 资本资产定价模型 实证分析 政策建议
Фондовый рынок системных рисков Китая: теоретический и эмпирический анализ
Аннотация: На основе текущей ситуации китайского фондового рынка системного риска и значимости, основные Шарп (Sharpe) и Lintner (Lintner) в ценовой модели капитальных активов, диверсификация децентрализованной несистематический риск на фондовом рынке, инвестируя в сочетании теории, Фама (Fama) теория эффективного рынка, классификация фондового рынка теории системного риска Китая обсуждаются. Рядом с системного риска на фондовом рынке для соответствующего эмпирического анализа, уровень последней стадии системного риска на фондовом рынке Китая по-прежнему высок, теория о китайском фондовом рынке классификации системный риск из-за отсутствия эмпирических поддержки, по-прежнему необходимо улучшить и другие выводы. Наконец, преобразование государственных функций, сокращения государственного вмешательства; продолжать углублять целей реформы смешанном режиме, для решения проблем, международных финансовых институтов, улучшение механизма фондового рынка делистинга; ускорить введение финансовых производных этих четырех пунктов ниже нашего фондового рынка систему Риск политических рекомендаций.
Ключевые слова: китайский фондовый рынок системный риск капитальных активов ценообразования модель эмпирический анализ рекомендации политики
目 录
一、引言.1
二、关于股票市场风险的主要研究综述.2
（一）CAPM在股票市场的有效性检验3
（二）股票市场有效性的实证检验.4
（三）股票市场系统性风险水平的实证分析.5
（四）股票市场系统性风险的定性研究.8
（五）非系统性风险与市场收益之间关系的实证研究.9
（优尔）本文的创新之处10
三、股票市场系统性风险的理论分析10
（一）夏普（Sharpe）和林特纳（Lintner）的资本资产定价模型11
下一篇：区域性电子商务模式的探讨与研究