商业银行小额信贷的信用风险研究(3)
可疑 36817 0.37 41516 0.45
损失 47939 0.48 30640 0.34
合计 997362 100.00 9135860 100.00
不良贷款总额 146003 1.46 130897 1.43
由上图可知，2016 年，XX银行不良贷款总额为1,460.03 亿元，与去年相比增加了151.06亿元。其中，不良贷款率为1.46%，与去年相比上升0.03个百分点。从总体来看，XX银行的正常贷款的比重与去年相比有所下降，而关注贷款的比重与去年相比有所上升。在不良贷款里，次级贷款和可疑贷款的占比有所下降，但损失贷款的比重有所上升。
四、 商业银行小额信贷的信用风险实证分析
风险限额是指被资金运用部门用来抵御风险损失的最大资本额。风险限额是银行在业务处理流程中所能承受的最大风险值的具体表现。银行可通过自有资金来抵御在风险限额内的损失，而大于风险限额则说明损失大于银行所能承受的风险。所以，在对企业进行风险限额的计算时，银行可以通过风险限额来建立模型判断信用风险，这样比较有现实意义。
因此，在对XX银行小额信贷业务的信用风险进行分析时，我将从中小企业的授信额度方面来分析，并选取合适的公司进行数据搜集分析，建立风险限额模型，得到具有实际意义的多元回归模型，以经济计量手段进行信用风险评估和管理，进而检验授信额度是否合理。
（一） 样本选择与数据来源
1．样本选择
近年来，我国商业银行小额信贷飞速发展，办理过小额信贷业务的中小企业数不胜数。由于本文以XX银行小额信贷为例研究信用风险，所以我随机选取了200家在XX银行办理过的小额信贷业务的中小企业为样本，搜集他们的相关数据，进行信用风险研究。
2.数据来源
数据来源于国泰安数据库和各家公司的年报，通过条件删选，选出合适的企业，并对相应企业的数据进行搜集和整理，最终选取了200家企业的数据为样本数据。
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