Ключевые слова: рынок процентных ставок; управление риском процентной ставки; процентная ставка чувствительность зазора

目　录

摘要-Ⅰ

Abstract--Ⅱ

目录-Ⅲ

图清单-Ⅳ

表清单-Ⅳ

一、绪论 1

（一）研究背景和意义 1

（二）国内外研究现状 1

1.国外研究现状 1

2.国内研究现状 3

（三）研究方法 3

二、利率市场化与利率风险管理理论综述 4

（一）利率市场化的含义 4

（二）利率风险的管理 5

三、利率市场化对上海市商业银行存款波动影响的实证分析 6

（一）模型的设定与变量的选取 6

（三）实证结果分析 9

四、我国中小型城市商业银行利率风险分析——以上海市中小城商行为例 10

（一）重定价风险 10

（二）收益曲线风险 11

（三）基差风险 13

（四）期权风险 14

五、上海市中小城商行银行实施利率风险管理的建议 14

（一）建立商业银行资产负债管理体系 14

（二）加快业务转型，加大中间业务发展步伐 15

结论 18

参考文献 19

图清单

图序号 图名称 页码

图3-1 各类存款月均值波动情况 8

图3-2 主要的影响因素与营销利率利差的环比变化情况 8

图3-3 理财产品的收益曲线 9

图4-1 存款收益曲线 13

图4-2 贷款收益曲线 14

表清单

表序号 表名称 页码

表3-1 多元计量模型结果 10

表4-1 重新定价的缺口分析 11

表4-2 各期限的存款收益率 12

表4-3 6 个月以上的贷款收益率 13

    一、绪论

（一）研究背景和意义

利率市场化改革是我国金融体制改革中的最重要的环节之一。利率市场化不仅有利于理顺金融市场上的价格体系，而且有利于改善商业银行所处的经营市场的大环境，在金融产品的定价能力上也显著提高，让商业银行脱离被动管理，形成主动管理的机制。但是，利率市场化也对商业银行来说在利率风险的管理上也是一个很有挑战性的一个关卡。因而，这篇文章尝试着用中国上海市的商业银行为研究对象探讨利率市场化过程中商业银行的利率风险管理问题。论文网