商业银行操作风险的度量与防范(2)
1.关键风险指标度量法 8
2.内部控制度量法 8
3.风险图度量法 9
4.收入分析法 10
（二）我国商业银行操作风险的成因 11
四、案例分析---招商银行操作风险防范 12
(一) 模型的设定与变量的选取 12
1. 模型的设定 12
2. 变量的选取 12
（二）数据检验 14
1. ADF检验 14
2. T值检验 15
3. 回归方程 16
(三) 实证结果分析 16
五、加强我国商业银行操作风险防范的对策建议 17
（一）内部防范措施 17
1.创建风险准备金专用账户 17
2.创建数据库，构建计量模型 18
3.完善商业银行内部治理结构 18
（二）外部防范措施 19
1.加强信息管理实践工作 19
2.加强银监会的职能发挥 20
参考文献 1
一、绪论
（一）研究问题的提出
商业银行的日常性经营实践活动，是充满着经济风险的。在其实施过程中如何实现充分而高效地规避操作风险是一个具有较高意义的话题。近年以来，伴随着世界经济全球化的历史发展进程以及我国金融银行业实际的意义重大。实务领域在制度监管以及市场约制等领域的力度减缓，我国当代商业银行在经营实务领域所面临的风险与挑战日渐增多，根据巴塞尔新资本协议的划分实践方案，现阶段，世界主体性商业银行实体所面临的业务风险主要有信用风险、市场风险以及操作风险三大基本类别。
根据对最近二十余年我国商业银行风险管理工作领域的实际工作状况的调查研究发现：我国现有的商业银行经营机构在过去的二十余年的经营性实践活动历程中已经对商业银行所面临的实际信用风险以及市场风险建构了系统完备的管理制度，但是对于更具危害性和隐患性的操作风险范畴，在现有阶段，仍缺乏相应的度量评判机制以及应对处理策略，对于有关风险事件的应对与处理也缺乏必要的实践信心。
基于最近一些年我国金融学术研究领域的一系列学者在实践调研活动中对一定数量规模的操作风险事件的分析和归纳工作。我们清晰地感知到,操作风险正成为我国商业银行遭逢的最具有代表性的挑战，探究解决操作风险管理的现实路径，促使商业银行保持良好的运营状态已经成为我国金融学术研究领域的一个重要的话题，本文将基于对商业银行操作风险的度量方法为出发点，参照我国商业银行之前所取得的风险管理工作实践经验，尝试性地提出有效防范商业银行操作风险的现实路径。
（二）论文研究的主要内容和方法
本文以文献综述法为基点，结合国内外在商业银行操作风险研究领域的现有研究成果实施必要的理论梳理，首先给论文创造一个相对充分理论铺垫基础，之后分析我国现有商业银行经营实体所面临的实际性操作风险的现状成因，目前使用较多的度量方法。比如关键风险指标度量法，考虑不同的部门因素。内部控制度量法，从内部不同层次量化控制。操作风险的计量约制，充分地考量原始数据质量以及现有的计量技术。此外，在此基础上采用收入模型法以招商银行为例对我国商业银行操作风险进行实证分析研究，得出结论。最后，为更好地实现中国当代商业银行经营实务中的风险事件的规避提出对策。全文主要采取理论研究与实证分析相结合的方法。
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