3 理论及模型分析

3。1 时间序列分析理论

时间序列是指以时间序列生成的观测值的数值序列集合，有两种类型：连续型和离散 型。而一般的股票价格及指数的日数据都属于离散型时间序列，因此文章主要研究离散型

时间序列。离散型时间序列指的是某一变量在一系列时刻 t1㌳  t2㌳  t3… tn    t1  €  t2   € t3  €

… € tn 得出的离散有序数集合，就是特定时刻样本的观测值。对于随机时间序列来说，其相邻数据之间存在相关性，彼此依赖。因此通过分析变量之间的相关性问题，就可以对时间序列进行很好地分析。此时，我们需要借助恰当的随机动态模型来分析其相关结构， 从而进行预测工作。