1。2国内外研究现状

在西方经济学中，货币汇率变动对于进出口贸易影响的研究分析以马歇尔的弹性理论(Elasticity Approach)为基础，阐述了货币贬值取得成功的条件及其对贸易收支和贸易条件的影响。在实证研究方面，大部分期刊都是以国际收支弹性分析模型为基础，通过结合各种经济体的数据，检验其进出口是否满足马歇尔-勒纳条件（M．B．Devereux（2000）），汇率变动对国际收支的影响是否存在J曲线效应。当然，在我国的研究中也不乏优秀有见地的文献。李辉（2008）利用1981年至2006年人民币实际有效汇率和加工贸易进出口额的年度数据，采用单位根检验、协整分析、格兰杰因果检验和建立回归模型等计量经济学方法进行研究，结果表明人民币实际有效汇率下降(即人民币升值)时，加工贸易进口、加工贸易出口、加工贸易进出口三者中，加工贸易进口对人民币实际有效汇率的变化敏感程度最高，人民币实际有效汇率下降会刺激加工贸易进口、出口的增长 。邹小芳（2012）利用1981年至2011年的年度数据，运用两阶段最小二乘法，对人民币汇率（中间价）与进出口加工贸易额之间关系进行研究，发现人民币汇率上升（人民币汇率下降）与中国加工贸易成正向相关关系 。谢斌（2015）对于人民币汇率变动对浙江省加工贸易出口影响的实证研究表明，人民币汇率与加工贸易出口存在负相关关系 。

1。3研究思路与方法

本文包括三个部分，第一部分对本课题研究的背景及意义进行了总结，指出人民币汇率正处于升值阶段，对外贸易发展强势。并介绍了以往国内外学者对于人民币汇率变动对加工贸易影响的研究成果，同时对他们所做的研究进行系统整理。第二部分是对我国人民币汇率变动以及加工贸易进出口现状的介绍与分析，并对他们之间的关系做一个浅层次的概括。第三部分是对本课题以江苏省为例做实证分析，运用Eviews计量分析软件分别对变量进行单位跟检验、协整检验，并运用误差修正模型对2001年至2015年的数据分别进行两两回归。最后得出结论，从江苏省加工贸易的现状和不足之处进行分析，提出合理性的建议。

2预备知识

2。1平稳性的单位根检验文献综述

对时间序列的平稳性除了通过图形直观判断外，运用统计量进行统计检验则是更为准确与重要的。单位根检验是统计检验中普遍应用的一种验证方法。

一个有单位根的时间序列就是随机游走序列，而随机游走序列是非平稳的。因此，要判断某时间序列是不是平稳的，可以通过 判断它是否有单位根，这就是时间序列平稳性的单位根检验。

具有零均值同方差的独立分布序列被称为白噪声。

在零假设下，即使在大样本下统计量也是有偏误的，通常的t检验无法使用，1976年，Dicky和Fuller提出了这一条件下t统计量服从的分布，即DF分布。这种情况下假定时间序列是由具有白噪声随即干扰项的一阶自回归过程AR (1) 生成的。

在实际检验中，时间序列可能由比AR (1) 更高阶的自回归过程生成，或者随机干扰项并非白噪声，这种情况下的DF检验无效。为了保证检验中随即干扰项的白噪声特性，Dicky和Fuller对DF检验进行扩充，形成了ADF检验。

ADF检验通过下面三个模型完成：

模型1： 模型2： 模型3： 

模型3中的 是时间变量，代表了时间序列随时间变化的某种趋势（如果有的话）。虚拟假设都是 ,即存在一单位根。模型（1）与另两模型的差别在于是否包含有常数项和趋势项。

一个简单的检验是同时估计出上述三个模型的适当形式，然后通过ADF临界值表检验零假设 ,只要其中一个模型的检验结果拒绝零假设，就可以认为时间序列是平稳的。当三个模型结果都不能拒绝零假设时，则认为是非平稳的 。