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中国股市Var的估计与分析+文献综述(3)
总之,Var的持有期后,在一定的置信水平下,对资产价值损失的临界值,它反映了临界点的数量的实际应用.
1.3 Var的特点
Var特点主要有:
第一,门槛低.可以对市场风险进行较为准确的风险价值评估,操作较为简单,技术色彩不强,没有任何相关专业的知识的投资者和管理者都可以借助Var评估方法评估金融风险,得出所需要的Var值,以便于对风险的预测与把握,有助于投资管理者的决策.
第二,预见性.可以事前计算风险,预测预料风险,而不是以前在结果出来后采取分析的“事后诸葛亮”行为;
第三,通用性.风险不只是单一的计算金融工具.也可以计算出多种资产一起组合的风险.Var方法,与传统的金融风险管理相比,它具有传统方法无法比拟的优点.
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