存款保险制度的费率计算及基本问题分析(2)
Key words: deposit insurance single rate risk adjusted rates expected loss pricing model
目 次
1 引言 1
1.1研究背景及意义 1
1.2国内外文献综述 2
2 国外存款保险制度的现状及发展3
2.1 美国存款保险制度 3
2.2日本存款保险制度 6
2.3存款保险制度在经济危机中的作用 6
3 现存的存款保险费率计算方法 9
3.1 现行的两种主流费率计算方法介绍 9
3.2 现存费率计算方法的弊端 11
4 我国的存款保险费率发展现状 12
4.1 我国存款保险发展的历史过程 12
4.2 预期损失定价模型 12
4.3国内存款保险费率的估计 14
结论 22
致谢 23
参考文献24
1 引言
1.1 研究背景及意义
金融问题是现代经济的核心问题,而金融发展和金融安全又是金融问题的实质。与此对应的，存款保险由此出现，成为保护银行等存款机构的金融安全的有效工具。存款保险制度,是指为了防止参保金融机构在未来可能出现的营运困难甚至是破产的情况，参保机构提前按照存款保险机构制定的费率交纳保费给存款保险机构，当出现营运困难或是破产的情况时，由存款保险机构给予支持或是存款债务清偿的制度。这一制度的根本在于保护金融安全网内的每一个金融机构，避免出现由于一家金融机构的破产而牵连到其他机构的正常发展的情况，造成银行间的挤兑，从而引起不必要的金融危机等恶劣影响。它具有事前管理和事后救助的双重职能,是文护金融稳定和优化金融体系的重要制度。存款保险制度关键的制定内容在于存款保险的费率以及定价问题，从历史经验和大量研究中我们可以看出，合理的定价能够在一定程度上避免道德风险和逆向选择等问题的发生，否则会导致存款保险制度的失败。
从1929年到1933年，美国经历了五年的经济大萧条，导致了9000多家银行的倒闭,损失存款达到10亿美金之多，所有的存款人都需要大约6年的时间以此提取自身存款的大约60%。大量银行倒闭造成了存款人的巨大损失,同时,危机的传染性导致了更大范围的挤兑,银行流动性枯竭,最终导致美国经济大萧条。所以，1933年美国建立了联邦存款保险公司(The Federal Deposit Insurance Corporation ,FDIC),以此来缓和国内的银行业危机。至今,全世界已经建立并实施存款保险制度的国家已有120多个。
在我国金融业中，一直实行的是隐性存款保险制度，这制度主要是以政府财政收入、政府信誉为商业银行、银行业金融机构提供保障。但随着我国金融市场的发展,隐性存款保险的弊端日益突出，这些弊端间接导致了许多金融机构的破产，如自1998年我国已有300多家包括银行、信托投资公司、券商等金融机构被兼并、破产或关闭,这其中由此原因所导致的自然人债务就高达1700多亿元。在全球经济一体化不断扩展中,各国经济依存度加大。08年的全球金融危机,不仅造成我国金融机构持有的美国公司债券价值大幅缩水,也导致我国沿海大量出口加工型企业难以生存，银行贷款坏账率升高。由此可见，我国必须加快构建存款保险制度的步伐，而存款保险制度建立的最根本以及最重要的环节就是对存款保险费率的制定，不恰当的存款保险费率制定方式可能会造成它的失败以及与预期相反的效果，因此，本文将研究的重点放在了对存款保险费率的分析以及计算上。
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