本文重点介绍ADF检验.ADF检验是通过下面三个模型完成的：

模型一：; 

模型二： ;

模型三： .

其中模型三中的 是一个时间变量，代表着随着时间变化的某种趋势.而虚拟假设对于这三个模型来说如果都是 ，那么就存在单位根.进行检验时要从模型三开始，然后再进行模型二，模型一.如果检验拒绝零假设，就是原序列不存在单位根，为平稳序列，那么此时就停止检验.只要其中一个模型的检验结果拒绝原来的假设，此时就可以说是这时间序列是平稳的.但是如果这三个模型没有一个是拒绝原假设的，那么这个时间序列是不平稳的.